RTS — волатильность за 100 часов

QUANTLAB / MARKET TOOLSFORTS

Часовых баров в годуДопущение: 252 торговых дня × 18 баров. Можно задать свой коэффициент.

Загрузка данных…

ГОДОВАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

—

Часовая σ: ожидаем данныеσ часа × √4 536

МЕДИАННЫЙ БАР H−L

—

Медиана диапазона 100 баров, пт.

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАКРЫТИЕ

—

Пункты цены фьючерса

ИЗМЕНЕНИЕ ЗА ВЫБОРКУ

—

От первого до последнего закрытия

Цена закрытия

H1 / 100 БАРОВ

Данные появятся после загрузки

Бары расположены последовательно; перерывы между сессиями не показаны в масштабе времени. Время — московское.

МЕТОД РАСЧЁТА

100 баров. 99 доходностей.

Для соседних закрытий: rᵢ = ln(Cᵢ / Cᵢ₋₁).
Часовая волатильность: σ = √[Σ(rᵢ − r̄)² / (99 − 1)] × 100%.
Годовая волатильность: σ года = σ часа × √N, где N — заданное число часовых баров в году.
Медианный бар — среднее 50-го и 51-го значений отсортированных диапазонов High − Low.

Суббота и воскресенье исключаются по московскому времени до отбора 100 баров, включая BTC/USD. Незавершённый час исключается. Межсессионные разрывы и переход пятница–понедельник входят в доходности. RTS и Si используют один контракт без склейки; BTC/USD — спотовую пару Coinbase. Годовой коэффициент — допущение, которое можно изменить. Данные источников могут поступать с задержкой.

Исходные данные 100 баров · Пн–Пт

Начало бара, МСК	Открытие	Максимум	Минимум	Закрытие	H−L	Объём, контракты