Недельные опционы RTS — QUANTLAB

QUANTLAB / MARKET TOOLSOPTIONS

Загрузка котировок…

БАЗОВЫЙ ФЬЮЧЕРС

—

Последняя сделка, пункты

ЭКСПИРАЦИЯ

—

Дата исполнения выбранной серии

СТРАЙКОВ В СЕРИИ

—

Ближайший страйк появится после загрузки

Улыбка волатильности

НАВЕДИТЕ НА СТРАЙК

Загрузка значений IV…

Наведите курсор на страйк или коснитесь графика, чтобы увидеть крупные значения IV. Нажмите Call или Put в легенде, чтобы скрыть или показать кривую. Зелёная линия — Call, синяя пунктирная — Put. Пропуски не соединяются; F отмечает цену фьючерса.

Доска опционов

CALL / PUT

Цены — в пунктах; объём и открытый интерес (ОИ) — в контрактах. Зелёная строка — ближайший к цене фьючерса страйк.

Недельные опционы RTS: Call слева, страйк по центру, Put справа
CALL · право купить						Страйк	PUT · право продать
ОИ	Объём	Последняя	Bid	Ask	IV, %	Страйк	IV, %	Bid	Ask	Последняя	Объём	ОИ
Загрузка котировок…

IV — расчётная подразумеваемая волатильность, % годовых. Цена опциона: середина Bid/Ask; цена фьючерса: последняя сделка. Приближение Black-76, ставка 0%; досрочное исполнение не моделируется. Срок считается от времени загрузки до 18:45 МСК в дату экспирации, по календарю ACT/365 (включая выходные). Это оценка сайта, не IV Московской биржи. Старые котировки и широкий спред снижают точность. «—» в IV: нет двусторонней котировки, истёк срок или нет решения; причина — в подсказке.

Bid — лучшая цена покупки, Ask — лучшая цена продажи. «—» означает отсутствие котировки или данных; это не нулевая цена. Время котировки — в подсказке ячейки. Последняя сделка может быть старше котировки. Данные могут поступать с задержкой.

Какие серии показаны

Только недельные серии RTS с признаком A–E в конце краткого кода контракта. Месячные и квартальные серии исключены. Даты экспирации и базовые фьючерсы берутся из источника данных; прошедшие даты не показываются. Доска показывает доступный снимок котировок и не использует фильтр выходных из калькулятора исторической волатильности.